Türev Ürünler ve Finansal Risklere Karşı Korunma PrensipleriTürev Ürün Fiyatlama PrensipleriFutures, Forward, Swap ve Opsiyon Fiyatlama MatematiğiBlack-Scholes ModeliFaiz Üzerine Yazılmış Opsiyonlar ve FiyatlamasıSürekli Zamanda Fiyatlama ve Analitik ÇözümKısa Dönem Faiz Haddi ve Faiz Verim Eğrisi İlişkisiForward Oranları Üzerinden Faizin Modellenmesi:Heath-Jarrow-Morton Modeli (HJM)Vasicek, CIR, Black-Derman-Toy ModeliBinom Piyasa Modeli ve Nümerik ÖrneklerMonte Carlo Simülasyonu ve Opsiyon FiyatlamaMartengal Yaklaşımı ve Kısmi Diferansiyel Denklemler Yaklaşımı ile FiyatlamaFaiz Haddine İlişkin Matematiksel Tanımlar ve ModellemeStokastik SüreçlerGeometrik Brown HareketiITO TeoremiArbitraj Teorisine Dayalı FiyatlamaAvrupa Tipi ve Amerikan Vanilya OpsiyonlarFX Üzerine Opsiyon, Tahvil Üzerine Opsiyon, Futures Üzerine OpsiyonHassasiyetler (GREEK)Matlab Kodları
Her ne kadar Türkçe güzel bir anlatım yapılmış ve bu konuda fikir edinmek isteyen için iyi bir kaynak olsa da akademik çevrelerde veya iş hayatında türev piyasalar üzerine çalışanlar için malesef yabancı kaynakların daha verimli olacağını düşünüyorum.
Kitap Yorumları - (3 Yorum)
Çok zor bir alan ve alanla ilgili çok zor konular. Bu konularla ilgili yayın yapma cesareti ve bilgisi gösteren yazarlara teşekkür ederiz.
Ben kitabı biraz karışık ve anlaşılması zor buldum daha çok mühendislik bölümü ögrencilerinin işine yarayacak bir anlatım tarzı bulunuyor.
Her ne kadar Türkçe güzel bir anlatım yapılmış ve bu konuda fikir edinmek isteyen için iyi bir kaynak olsa da akademik çevrelerde veya iş hayatında türev piyasalar üzerine çalışanlar için malesef yabancı kaynakların daha verimli olacağını düşünüyorum.